[경제금융용어] 가계부실위험지수 (HDRI, Household Debt Risk Index, HDRI)

 

가계부실위험지수 (HDRI, Household Debt Risk Index)

 

용어정의

가구의 소득 흐름은 물론 금융 및 실물 자산까지 종합적으로 고려하여 가계부채의 부실위험을 평가하는 지표로, 가계의 채무상환능력을 소득 측면에서 평가하는 원리금상환비율(DSR; Debt Service Ratio)과 자산 측면에서 평가하는 부채/자산비율(DTA; Debt To Asset Ratio)을 결합하여 산출한 지수이다. 가계부실위험지수는 가구의 DSR과 DTA가 각각 40%, 100%일 때 100의 값을 갖도록 설정되어 있으며, 동 지수가 100을 초과하는 가구를 ‘위험가구’로 분류한다. 위험가구는 소득 및 자산 측면에서 모두 취약한 ‘고위험가구’, 자산 측면에서 취약한 ‘고DTA가구’, 소득 측면에서 취약한 ‘고DSR가구’로 구분할 수 있다. 다만 위험 및 고위험 가구는 가구의 채무상환능력 취약성 정도를 평가하기 위한 것이며 이들 가구가 당장 채무상환 불이행, 즉 임계상황에 직면한 것을 의미하지 않는다.

 

산출방식

가계부실위험지수(HDRI) = 원리금상환비율(DSR) + 부채/자산비율(DTA)

 

개요

• 가구의 소득 흐름 뿐만 아니라, 금융/실물 자산까지 종합적으로 고려해 가계부채의 부실 위험을 평가
• DSR이 40%, DTA가 100%인 경우를 기준으로 100으로 정함. → 100이 넘는 경우 '위험가구'
• 위험가구 구분
  • 고위험가구 : 소득/자산이 모두 부족한 가구
  • 고DTA가구 : 자산이 부족한 가구
  • 고DSR가구 : 소득이 부족한 가구
• HDRI 구성요소
  • 원리금 상환비율 (DSR, Debt Service Ratio) : 소득에 대한 채무상환 부담
  • 부채/자산비율 (DTA, Debt to Asset Ratio) : 자산에 대한 채무 비중

 

OECD 국가별 가계부채 (Household Debt)

https://www.oecd.org/en/data/indicators/household-debt.html

 

Refrence

1. 한국은행 경제금융용어 700선
2. 한경 경제용어사전
3. 위키피디아 : https://en.wikipedia.org/wiki/Household_debt
4. OECD Household debt : https://www.oecd.org/en/data/indicators/household-debt.html